¿Qué bancos en la región ya cumplen con los estándares de capital de Basilea III?

La adecuación de los bancos a los estándares de Basilea III recobra especial importancia en la actualidad, particularmente tras las quiebras de instituciones financieras en Estados Unidos y Europa durante el primer tramo del año. 

De este contexto, las firmas latinoamericanas escaparon satisfactoriamente, debido a  la baja exposición de las entidades a activos en EEUU y también porque están acostumbradas a operar en escenarios de alta inflación y elevados tipos de interés,  lo que les permite contar con marcos sólidos para enfrentar posibles desajustes. 

Esa es, a grandes rasgos, la conclusión a la que llegó Moody's en un informe del primer trimestre y que vuelve a ponerse sobre la mesa en una serie de análisis sobre la evolución de las principales economías en las adecuaciones de sus estándares de capitalización.

En la región son tres los países que tienen adoptados por completo estos requerimientos, pues iniciaron su proceso de migración mucho antes, entre otras razones porque también hacen parte del acuerdo.  Se trata de México que partió en 2012, y Argentina y Brasil que empezaron un año más tarde. 

En la vereda opuesta están Colombia, Chile y Perú que deben terminar sus procesos, siendo la última de esas economías la más retrasada, pues se estima que la estandarización de las normas concluya en 2027.  Para las dos primeras se prevé que la fecha de término será 2024 y 2025, respectivamente.

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La demora en Perú

El análisis de Moody’s sobre Perú parte señalando que esta es la última de las economías de la región en iniciar el proceso, aunque reconoce que la transición será “suave” al menos para los cuatro bancos más grandes del país. 

BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank, que en conjunto tienen el 88% de las colocaciones totales a abril de 2023, ya cumplen con los ratios requeridos, en línea con “su amplia rentabilidad central y la gestión proactiva del riesgo”. “Los bancos peruanos se encuentran entre los más rentables de la región”, dice la publicación.

Banco de la Nación y MiVivienda, los dos estatales, también entrarían en la lista, y los pequeños jugadores serán los que enfrentarán necesidades adicionales de capitalización para llegar a los mínimos establecidos.

De hecho, si las nuevas reglas se implementaran de inmediato, sin considerar los colchones de capital sistémico y anticíclico, tres entidades financieras no cumplirían con el requisito de capital, según la publicación. Se trata de Pichincha, Comercio y Alfin. 

 “Todos los bancos del sistema cumplirían con el capital de nivel 1 mínimo”, pues Perú, a diferencia de Chile o Colombia, posee estándares más altos de capitalización. 

De hecho, el requisito mínimo fijado por esta economía es de 12,5% -incluyendo el coeficiente de solvencia y el colchón de conservación de capital-, mientras que en Chile y Colombia es de 10,5%. 

Si se consideran los seis países en cuestión, Perú se erige como el segundo más estricto, sólo detrás de México, que incluye umbrales específicos para los bancos nacionales de importancia sistémica y requisitos de absorción de pérdidas totales.

Consultado por DFSUD.com sobre las razones detrás del retraso de Perú en la puesta en marcha de Basilea III, Felipe Carvallo, vicepresidente senior analyst de Moody’s Investors Service explicó que “en ese país, al igual que como pasó en Chile, había estipulaciones en ley muy específicas y porcentajes específicos que obligaron al regulador ir al Congreso y hacer el cambio; eso hizo que se tardara más de lo normal”, explicó.

Esto último, sumado a que “los bancos de América Latina han tenido leyes que les han funcionado muy bien, estuvieron protegidos en 2008 y también en 2020 cuando no sabíamos que la pandemia iba a tomar tiempo, ellos ya tenían las reservas necesarias”. 

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Chile y Colombia 

En el país austral, todos los bancos cumplen con los estándares mínimos establecidos por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), considerando que Chile participa de Basilea III en calidad de observador. 

Sin embargo, el Banco Central de Chile (BCCh), solicitó el mes pasado un Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) de 0,5% como medida de precaución ante lo que describió “como un mayor riesgo de shock externo”, precisamente por la crisis reciente en EEUU. 

Aunque pesaron cuestionamientos desde la industria, con esa solicitud, la mayoría de los bancos podría responder al escenario de estrés. 

Bajo esta lógica, Moody’s señala que Santander, Banco de Chile, Itaú y Scotiabank cuentan con amplias reservas para cumplir con los índices mínimos exigidos por Basilea III y el colchón contracíclico del BCCh. 

Mientras, para Banco Estado y BCI la historia es distinta, aunque por poco. En el caso del primero, el reporte de la calificadora señala que “el anuncio de inyección de capital por US$ 1.000 millones luego de una inyección de US$ 500 millones en diciembre, le permitirán cumplir con los próximos requisitos relacionados”. 

Para el segundo, en tanto, “necesitarán ajustar su capitalización para acomodar el RCC y los requisitos de 2025 completamente escalonados”, dice el análisis. 

Carvallo precisó que “aunque se establecieran todos los mínimos hoy, también estaría en línea, pero no tendría un colchón por encima. Entonces ellos van a estar adecuando su crecimiento y sus sus pagos de dividendo”, explicó. 

En Colombia, la radiografía es similar.  En base a la última información disponible, al 31 de marzo de 2023, todos los bancos del país cafetero reportaron indicadores de capital total por encima de los mínimos que serán requeridos a partir de 2024, fecha en la que está previsto se complete la adecuación, complementó Marcelo De Gruttola, vicepresident senior analyst de Moody’s Investors.